Есть более-менее приличная сауна на "Водном стадионе".
Головинское ш., д.13, стр.1.
Называется "Алайя-мэджик". Тел. 452-3996
Там две сауны (с одной и двумя КСильнями, в остальном равнозначные). Своя кухня.
Не могу только по ценам сориентировать, давно там не был.