Скорее всего мошенники расчитывают на переход по ссылке с телефона. В этом случае деньги с телефонного счета уже могут списать за потребленный сервис. А с компа вас пускать по ссылке мошенникам нет никакого смысла. Но я бы на их месте в этом случае отрабатывал бы вариант Злодея с просьбой отослать СМС на "бесплатный" короткий номер для "авториазации"

С какого номера приходит сообщение о ММС-послании практического значения не имеет.

Есть еще один более призрачный вариант с вирусами и троянами, но мне думается он маловероятен. Хотя ява таки грузится...

Я в таких случаях сразу оператору жалуюсь. Для порядка