в firefox можно настроить проКСи в меню Edit->Preferences->Advanced->Network->Settings.
При такой настройке проКСя будет активна всегда и весь интернет пойдёт через неё. Можно ещё поставить расширение SwitchProxy (http://mozmonkey.com/) - оно добавляет тулбар с переключателем из нескольких проКСей. Это актуально если надо часто менять конфигурацию (например у меня GPRS через проКСи а домашний интернет - напрямую).
Ну а сам прокси это специальный сервис через который можно отправить свой интернет-трафик. Для настройки нужно знать имя/ip сервера с этим сервисом и порт. Подробнее - в вики