Было дело, плотно занимался работой по дереву, и занозы сажал постоянно. И глубоко. На каком-то этапе перестал обращать внимание и пытаться вынимать. Через некоторое время вокруг занозы образовывался "мешочек" с гноем (пардон за подробности) и после лёгкого нажатия она вылетала нах, нередко удивляя своими размерами

Имхо, с колючкой можно поступить так же (ежели куст не ядовитый

Но если болит-опухает (и не локально вокруг занозы, а сильно и глобально) - то быстро к ХЕРургу!