1. Самому себе занозу вынимать - жесть. Просто неудобно офигенно, особенно, если заноза на правой руке.

Супругу привлечь не пробовали? Стандартный способ вынимания: большим и указательным пальцем обжимается место вокруг занозы, как бы выталкивая ее наружу, второй рукой с помощью иглы, смоченной обильно йодом производятся попытки подцепить и вытянуть занозу. Зрение нужно хорошее.
2. Колючка покрыта чешуйками, как крючками, поэтому сидит крепко, особенно если не под кожу, а вглубь ушла. А "ковырянием" Вы могли ее еще глубже загнать.

3. Мазать обильно йодом - может рассосацо.

Если начнет нарывать и "стрелять" в пальце - к дохтуру. Не в тайге, чай, дача у Вас.