Саун полно везде.
Королев мотель (бывший пансионат) "Новые Горки": Нумера, сауна, боулинг, вроде как и кафе есть. нумера если не ошибаюсь в бюджетном варианте стоили 700р/ночь (правда давно там не был). Сауна: парилка так себе, нормальной кровати нет, для КСа мона использовать массажный столик, но лучше сразу в нумера.
Юбилейный: Сауна по дороге к Ярославке. Парилка неплохая, для КСа лучше брать "большую" сауну: там есть комната отдыха со здоровым диваном. В "маленькой" удобно только париться. цены вроде как 300 или 350 маленькая 600 или 650 большая. точно не помню.
Видел сауну в Хотьково перед въездом в город со стороны Радонежа. Все достаточно прилично. цены на уровне 600-700.
Не сомневаюсь, что есть и еще - стоит только поискать

)